Khái niệm về tháng tự hào đã bắt đầu xuất hiện với cuộc bạo loạn Stonewall, một loạt các cuộc bạo loạn đòi quyền dành cho người đồng tính diễn ra bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 1969.[2] Cuộc bạo loạn bắt đầu sau một cuộc đột kích của cảnh sát tại Stonewall Inn, một quán bar dành cho người đồng tính nam nằm trong Lower Manhattan ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera và Stormé DeLarverie được cho là đã kích động cuộc bạo loạn, mặc dù Johnson đã phản đối sự có mặt của cô.[1][5]

Một năm sau cuộc bạo động, các cuộc tuần hành tự hào đầu tiên đã được tổ chức tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ.[6] Cuộc tuần hành ở thành phố New York nhằm kỷ niệm "Ngày giải phóng phố Christopher", cùng với các cuộc tuần hành khác song song khắp nước Mỹ được xem là một thời khắc quan trọng đối với quyền LGBT.[7] Fred Sargeant, một người tổ chức một số cuộc tuần hành đầu tiên, nói rằng mục đích là để kỷ niệm cuộc bạo loạn Stonewall và thúc đẩy quyền tự do của cộng đồng LGBT.[8]

Sau cuộc bạo loạn Stonewall và các cuộc tuần hành tự hào đầu tiên, số lượng các nhóm LGBT tăng lên nhanh chóng,[9] phong trào tự hào lan rộng khắp Hoa Kỳ sau một vài năm.[8] Tính đến năm 2020, hầu hết các lễ kỷ niệm niềm tự hào ở các khu vực đô thị lớn trên thế giới được tổ chức vào tháng 6, mặc dù một số thành phố tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong năm một phần do thời tiết vào tháng 6 là không thích hợp cho những sự kiện như vậy ở đó.[10]